![[{[item.product.name]}]]([{[item.product.photo.url]}] 125w)
- Categories
-
Stabilność finansowa w świetle regulacji ostrożnościowych banków
Oddawana do rąk Czytelników publikacja poświęcona jest tematyce: - stabilności finansowej, - nadzoru finansowego, - polityki makroostrożnościowej, - regulacji sektora bankowego. W wyniku kryzysu i zawirowań na rynkach finansowych istotność tych zagadnienień w ostatnich latach wzrosła. Celem opracowania jest pokazanie znaczenia regulacji ostrożnościowych banków dla utrzymania stabilności finansowej. W opracowaniu w kompleksowy sposób przedstawiono zalecenia Bazylejskiego Komitetu Nadzoru Bankowego, które znalazły odzwierciedlenie m.in. w dyrektywie „Capital Requirements Directive IV" (CRD IV) i rozporządzeniu „Capital Requirements Regulation" (CRR). Do przedstawionych regulacji należą wymogi kapitałowe, bufory antycykliczne i dźwignia finansowa. Opisano również narzędzia polityki makroostrożnościowej, które są pomocne w zakresie utrzymania stabilności finansowej, a wśród nich wyróżniono normy płynnościowe odnoszące się do pozycji bilansowych banków - wskaźniki „Liquidity Coverage Rat
| Shipping within | 24 hours |
| The bar code | |
| ISBN | 978-83-8102-282-8 |
| EAN | 9788381022828 |
- stabilności finansowej,
- nadzoru finansowego,
- polityki makroostrożnościowej,
- regulacji sektora bankowego.
W wyniku kryzysu i zawirowań na rynkach finansowych istotność tych zagadnienień w ostatnich latach wzrosła. Celem opracowania jest pokazanie znaczenia regulacji ostrożnościowych banków dla utrzymania stabilności finansowej.
W opracowaniu w kompleksowy sposób przedstawiono zalecenia Bazylejskiego Komitetu Nadzoru Bankowego, które znalazły odzwierciedlenie m.in. w dyrektywie „Capital Requirements Directive IV" (CRD IV) i rozporządzeniu „Capital Requirements Regulation" (CRR). Do przedstawionych regulacji należą wymogi kapitałowe, bufory antycykliczne i dźwignia finansowa.
Opisano również narzędzia polityki makroostrożnościowej, które są pomocne w zakresie utrzymania stabilności finansowej, a wśród nich wyróżniono normy płynnościowe odnoszące się do pozycji bilansowych banków - wskaźniki „Liquidity Coverage Ratio" (LCR) i „Net Stable Funding Ratio" (NSFR).
Monografia jest uzupełnieniem wiedzy zawartej w dotychczasowych publikacjach naukowych poświęconych tematyce stabilności finansowej i regulacji ostrożnościowych sektora bankowego. Przeprowadzona analiza nawiązuje do dyskusji na temat konsekwencji regulowania działalności bankowej. Zagadnienia te są aktualne i posiadają istotne znaczenie zarówno pod względem teoretycznym, jak też praktycznym.
Książka może stanowić cenną lekturę dla specjalistów w dziedzinie finansów i bankowości, studentów tych kierunków, praktyków zajmujących się polityką makroostrożnościową i tworzeniem regulacji rynku finansowego oraz osób zatrudnionych w instytucjach finansowych.
Spis skrótów i skrótowców 7
Wstęp 11
Rozdział 1
Teoretyczne i praktyczne aspekty stabilności finansowej 19
1.1. Istota stabilności finansowej i jej rodzaje 19
1.2. Pojęcie, rodzaje i cechy niestabilności finansowej 27
1.3. Przyczyny braku stabilności finansowej 33
1.4. Klasyfikacja i charakterystyka przyczyn braku stabilności banków 37
Rozdział 2
Ocena stabilności finansowej 45
2.1. Metody pomiaru i oceny stabilności finansowej 45
2.2. Stabilność funkcjonowania banków i jej pomiar 47
Rozdział 3
Nadzór i polityka ostrożnościowa w kontekście utrzymania stabilności finansowej 51
3.1. Wykorzystanie polityki mikro- i makroostrożnościowej do utrzymania stabilności finansowej 51
3.2. Instytucjonalne podstawy nadzoru mikro- i makroostrożnościowego 58
Rozdział 4
Regulacje ostrożnościowe banków komercyjnych 71
4.1. Przyczyny wprowadzania regulacji ostrożnościowych 71
4.2. Znaczenie rekomendacji Bazylejskiego Komitetu Nadzoru Bankowego dla stabilności banków 79
4.3. Ponadnarodowe regulacje ostrożnościowe banków zawarte w dyrektywie CRD IV i rozporządzeniu CRR 91
Rozdział 5
Regulacje ostrożnościowe płynności w bankach w świetle literatury i rozwiązań prawnych 115
5.1. Polskie normy ostrożnościowe jako odpowiedź na ryzyko płynności w sektorze bankowym 116
5.2. Wskaźnik LCR jako instrument pomiaru krótkoterminowej płynności 121
5.3. Wskaźnik NSFR jako instrument pomiaru długoterminowej płynności 125
Zakończenie 137
Bibliografia 149
Spis tabel 173
Spis schematów 175
Summary 177
O Autorze 185
Marcin Jan Flotyński - doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse. Uzyskał Nagrodę Prezesa Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego za najlepszą pracę doktorską oraz stypendium Fundacji Narodowego Banku Polskiego. Jest wykładowcą akademickim i autorem ponad 30 publikacji naukowych z tematyki bankowości, rynku kapitałowego i instrumentów pochodnych. Był prelegentem na licznych krajowych i międzynarodowych konferencjach finansowych. Doświadczenie zdobywał również na uczelniach wyższych w Danii i w Kanadzie. Zrealizował projekt badawczy z zakresu rynku finansowego dla Narodowego Banku Polskiego. Pracował na stanowiskach analitycznych w instytucjach finansowych. Uzyskał certyfikat księgowy wydany przez Ministerstwo Finansów. Jest aktywnym inwestorem na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Z zamiłowania biegacz długodystansowy - maratończyk.
Polub nas na Facebooku
51.75
51.75
27.00
44.25
48.75
26.25
112.50
51.75
44.25
