Kreowanie wartości banku

Wstęp 9

Rozdział 1
Wielowymiarowość kategorii wartości banku - Mirosława Capiga 13
1.1. Wartość jako cel działania banku 13
1.2. Identyfikacja wartości jako kategorii ekonomicznej 19
1.2.1. Kategorie wartości 19
1.2.2. Krąg wartości 25
1.2.3. Fazy wartości - migracja 30
1.2.4. Łańcuch wartości 32
1.3. Czynniki kreowania wartości 35
1.3.1. Kluczowe generatory wartości banku 35
1.3.2. Generatory generatorów wartości banku 42
1.3. Model biznesowy banku a wartość banku 46
1.4. Zarządzanie wartością jako metoda zarządzania bankiem 51
Bibliografia 53

Rozdział 2
Ryzyko jako kluczowy generator wartości banku - Witold Gradoń 57
2.1. Ryzyko w zarządzaniu bankiem - jego istota i pojęcie 57
2.2. Typologia ryzyka bankowego 60
2.2.1. Klasyfikacje „normatywne" ryzyka bankowego 60
2.2.2. Klasyfikacje „literaturowe" ryzyka bankowego 68
2.3. System zarządzania ryzykiem bankowym 75
2.3.1. Istota i cel zarządzania ryzykiem bankowym 75
2.3.2. Fazy (etapy) i regulacje zarządzania ryzykiem bankowym 79
2.3.3. Model zarządzania ryzykiem na przykładzie Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. 84
2.3.4. System ochrony instytucjonalnej w sektorze bankowości spółdzielczej 90
2.4. Metody pomiaru ryzyka bankowego 93
2.4.1. Istota, cele i rodzaje metod pomiaru ryzyka bankowego 93
2.4.2. Metody pomiaru podstawowych rodzajów ryzyka według NUK 100
Bibliografia 104

Rozdział 3
Kategorie kapitału, jako kluczowe generatory wartości banku - Grażyna Szustak 107
3.1. Kapitały własne banków - ich rodzaje i wpływ na wartość banku 107
3.2. Kapitał menedżerski i private equity w sektorze bankowym 121
3.3. Kapitał obcy banku - zewnętrzna determinanta tworzenia, wzrostu i utrzymania wartości banku 128
3.4. Kapitał intelektualny i społeczny - strategiczna dźwignia wzrostu wartości współczesnego banku 137
Bibliografia 146

Rozdział 4
Wybrane, niefinansowe generatory wartości banku - Grażyna Szustak 151
4.1. Misja i wartości banku 151
4.2. Społeczna odpowiedzialność banku w procesie kreacji jego wartości 155
4.3. Ład korporacyjny (corporate governance) i compliance w bankach 159
4.4. Zewnętrzna komunikacja banku z klientami 167
Bibliografia 172

Rozdział 5
Pomiar wartości banku - Witold Gradoń 175
5.1. Istota szacowania wartości banku 175
5.1.1. Sprawozdanie finansowe źródłem informacji o wartości banku 175
5.1.2. Pojęcie i zakres przedmiotowy metod wyceny banku 185
5.1.3. Ogólne zasady i motywy wyceny banku 187
5.1.4. Problemy związane z wyceną banków - uwagi ogólne 189
5.2. Metody wyceny banków 191
5.3. Metody dochodowe wyceny banków 193
5.3.1. Założenia ogólne metod dochodowych 193
5.3.2. Zastosowanie metod dochodowych do wyceny banków 203
5.4. Metody porównawcze wyceny banków 209
5.4.1. Założenia ogólne metody porównawczej 209
5.4.2. Zastosowanie metody mnożnikowej do wyceny banków 212
5.5. Metody majątkowe wyceny banków 214
5.5.1. Założenia ogólne metod majątkowych 214
5.5.2. Zastosowanie metod majątkowych do wyceny banków 219
5.6. Przykładowa wycena banku na przykładzie Banku Handlowego SA 219
Bibliografia 223

Zakończenie 227
Spis tabel 229
Spis rysunków, wykresów i schematów 231

Autorami książki są pracownicy naukowo-dydaktyczni Katedry Bankowości i Rynków Finansowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach:

Mirosława Capiga - doktor habilitowana, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, której przedmiotem zainteresowania są zagadnienia związane z zarządzaniem bankiem (ryzyko bankowe, analiza kondycji finansowej banku i jego klientów, regulacje nadzorcze), ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień bezpieczeństwa finansowego, zarówno w ujęciu instytucjonalnym, jak i czynnościowym.

Grażyna Szustak - doktor nauk ekonomicznych, która koncentruje się na zagadnieniach dotyczących działalności operacyjnej banku, rynku informacji kredytowej i gospodarczej, problemach związanych z bezpieczeństwem finansowym banków i ich interesariuszy (kwestie kapitału, ryzyka, nowych regulacji nadzorczych).

Witold Gradoń - doktor nauk ekonomicznych, który specjalizuje się w zagadnieniach funkcjonowania rynku finansowego i bankowości, ze szczególnym uwzględnieniem instrumentów rynku pieniężnego i rynku kapitałowego, ich wyceny, bankowości inwestycyjnej, jak również innowacji finansowych oraz bezpieczeństwa klienta sektora finansowego.