Credit Scoring

Wprowadzenie


Rozdział 1. Ryzyko kredytowe
1.1. Pojęcie ryzyka kredytowego
1.2. Przyczyny i skutki występowania ryzyka kredytowego
1.3. Metody oceny zdolności kredytowej
1.3.1. Ocena ryzyka przy kredytowaniu przedsięborstw
1.3.2. Ocena ryzyka przy kredytowaniu gospodarstw domowych
1 .4. Zarządzanie ryzykiem kredytowym
1.4.1. Badanie zdolności kredytowej przed udzieleniem kredytu
1.4.2. Zabezpieczenie kredytu
1.4.3. Sprawdzanie zdolności kredytowej po udzieleniu kredytu
1.5. Monitoring portfela kredytowego


Rozdział 2. Pojęcie, geneza i możliwości zastosowania credit scoringu
2.1. Pojęcie credit scoringu
2.2. Geneza credit scoringu
2.3. Zalety i wady credit scoringu
2.4. Przykłady banków stosujących cedit scoring
2.5. Uregulowania prawne dotyczące credit scoringu
2.6. Klasyfikacja credit scoringu
2.6.1. Scoring użytkowy
2.6.2. Scoring behawioralny
2.6.3. Scoring zysku
2.6.4. Scoring dla nowych produktów
2.6.5. Modele Z-Score
2.7. Inne zastosowania credit scoringu


Rozdział 3. Etapy budowy systemu scoringowego
3.1. Pojęcie modelu scoringowego
3.2. Etapy budowy systemu scoringowego
3.2.1. Faza koncepcyjna
3.2.2. Faza projektowania
3.2.2.1. Wybór populacji bazowej klientów wykorzystywanej
w czasie budowy systemu
3.2.2.2. Analiza danych i wybór właściwych charakterystyk i ich atrybutów
3.2.2.3. Wybór metody estymacji modelu i przypisanie poszczególnym
atrybutom właściwych wag, wyrażonych w punktach
3.2.2.4. Konstrukcja tabeli scoringowej
3.2.2.5. Ogólna statystyka i zatwierdzenie jakości zdolności prognostycznych
tabeli scoringowej
3.2.3. Faza wdrożenia
3.2.3.1. Instalacja i instrukcja
3.2.3.2. Ustalenie punktowej granicy oddzielającej grupę „dobrych" klientów
od „złych"
3.2.4. Faza monitoringu
3.3. Modele scoringowe ogólne i indywidualne
3.4. Przykłady ogólnych modeli scoringowych dostępnych
na rynku amerykańskim


Rozdział 4. Metody scoringowe
4.1. Metody statystyczne
4.1.1. Analiza dyskryminacyjna
4.1.2. Regresja liniowa
4.1.3. Regresja logistyczna
4.1.4. Inne nieliniowe podejście regresji
4.1.5. Drzewo klasyfikacyjne
4.1.6. Metoda najbliższego sąsiedztwa
4.2. Metody niestatystyczne
4.2.1. Programowanie matematyczne
4.2.2. Programowanie liniowe
4.2.3. Programowanie całkowitoliczbowe
4.2.4. Sieci neuronowe
4.2.5. Algorytmy genetyczne
4.2.6. Systemy eksperckie
4.3. Porównanie metod scorinowych


Rozdział 5. Czynniki warunkujące jakość modelu scoringowego
5.1. Uwarunkowania jakości modelu
5.1.1. Czynniki makroekonomiczne
5.1.2. Wewnętrzne uwarunkowania jakości modeli
5.2. Wybór modelu


Rozdział 6. Monitorowanie i ocena jakości modelu scoringowego
6.1. Monitorowanie modelu scoringowego
6.1.1. Raporty typu font-end
6.1.2. Raporty typu back-end
6.1.3. Raporty uzupełniające
6.2. Kontrola jakości modelu scoringowego
6.3. Zarządzanie modelem
6.4. Wnioski i uwagi


Rozdział 7. E-credit scoring
7.1. Modele e-scoringowe
7.2. Budowa i działanie systemu e-credit scoring
7.3. Rola biur kredytowych
7.3.1. Procedura e-kredytu
7.4. Zalety e-kredytów
7.4.1. Korzyści dla klienta
7.4.2. Korzyści dla departamentów kredytowych
7.4.3. Korzyści dla całego banku
7.5. Podsumowanie


Rozdział 8. Zastosowanie credit scoringu przy budowie modeli LGD
8.1. Pomiar i ocena LGD
8.1.1. Odzyskiwanie długu w okresie recesji i ekspansji
8.1.2. Wpływ branży przedsiębiorstwa
8.2. Modele ryzyka kredytowego
8.2.1. Modele „pierwszej generacji" w formie strukturalnej - podejście Mertona
8.2.2. Modele strukturalne „drugiej generacji"
8.2.3. Modele o ograniczonej formie
8.2.4. Modele Credit Value-at-Risk
8.2.5. Najnowszy wkład w związek między PD i RR
8.3. Strategie odzyskiwania długu
8.4. Kapitał ekonomiczny
8.5. Przegląd litertury z opisem modeli LGD dla klientów indywidualnych
8.5.1. Przykład modelu LGD dla pożyczek osobistych
8.5.2. Opis metod windykacyjnych stosowanych w organizacjach finansowych
8.6. Podsumowanie


Rozdział 9. Analiza przetrwania
9.1. Obecne środowisko kredytowe i możliwości zastosowania analizy przetrwania
9.1.1. Scoring zysku
9.2. Analiza przetrwania
9.2.1. Idea analizy przetrwania
9.2.2. Podejście statystyczne w analizie przetrwania
9.2.3. Rozkład czasu przeżycia
9.3. Ocenzurowane przypadki
9.4. Zastosowanie techniki analizy przetrwania do pożyczek osobistych
9.4.1. Nowe podejście prostej klasyfikacji
9.5. Modele analizy przetrwania z konkurującym ryzykiem zdolności predykcji
9.6. Zastosowanie analizy przetrwania w kredytach hipotecznych
9.7. Ryzyko konkurencji modelu proporcjonalnego hazardu
9.8. Aplikacje na rynku kredytów hipotecznych
9.8.1. Zastosowanie analizy przetrwania do przyszłego zakupu
9.8.2. Sektor emisyjny
9.8.3. Karta sklepowa jako przykład kredytu rewolwingowego
9.9. Obliczanie zysku w modelach stosujących analizę przetrwania
9.9.1. Obliczanie zysku w oparciu o PHABS
9.9.2. Obliczanie zysku netto stosując „okres życia klienta"


Rozdział 10. Ewolucja biur kredytowych w krajach europejskich
10.1. Porównanie rejestrów kredytowych w Europie Zachodniej z rejestrami z Europy Centralnej i Wschodniej
10.2. Otoczenie ekonomiczne
10.3. Rejestry kredytowe
10.4. Biura kredytowe w Europie
10.4.1. Prywatne biura kredytowe w Europie Zachodniej
10.4.2. Prywatne biura kredytowe w Europie Wschodniej
10.4.3. Publiczne rejestr}' kredytowe w Europie Zachodniej
10.4.4. Publiczne rejestry kredytowe w Europie Wschodniej
10.5. Porozumienia europejskie w sprawie ważnych informacji
10.6. Podobieństwa i różnice w rejestrach kredytowych
w krajach Europy Zachodniej oraz Środkowo-Wschodniej
10.7. Wnioski

Zakończenie
Bibliografia

Anna Matuszyk - doktor nauk ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Zajmuje się metodami oceny ryzyka kredytowego, w szczegól­ności metodą scoringową, prowadzi badania naukowe, sensu stricte, związane z tą metodą. Brała udział w projektach dotyczących budowy modeli cre­dit scoring dla zagranicznych instytucji finansowych. Autorka również innych publikacji związanych z ryzykiem kredytowym.