Współczesna bankowość inwestycyjna - EBOOK

Wprowadzenie

1. Ewolucja bankowości inwestycyjnej - Witold Gradoń
1.1. Ewolucja systemów finansowych a bankowość inwestycyjna
1.2. Rozwój bankowości inwestycyjnej
1.3. Czynności banków inwestycyjnych
1.3.1. Istota banku inwestycyjnego
1.3.2. Czynności banków inwestycyjnych
1.3.2.1. Czynności banków inwestycyjnych na rynku finansowym
1.3.2.2. Pozostałe czynności bankowości inwestycyjnej
Bibliografia

2. Inżynieria finansowa w bankowości inwestycyjnej - Rafał Ptókarz
2.1. Definicja i zakres inżynierii finansowej
2.2. Mechanizm dźwigni w inżynierii finansowej
2.3. Dźwignie finansowe
2.4. Dźwignie prawne
2.5. Dźwignie fiskalne
2.6. Zastosowanie inżynierii finansowej w bankowości inwestycyjnej
2.7. Inżynieria kapitałów własnych
2.8. Inżynieria zadłużenia
2.9. Inżynieria zarządzania ryzykiem i finansowania hybrydowego
2.10. Inżynieria majątkowa i fiskalna
2.11. Inżynieria kanałów dystrybucji
Bibliografia

3. Banki inwestycyjne na rynku pierwotnym (IPO) - Krzysztof Borowski
3.1. Private placement
3.2. Konieczność spełnienia norm narzuconych przez prawo
3.3. Czynniki determinujące proces upublicznienia
3.4. Usługi świadczone przez banki inwestycyjne w procesie emisji
3.4.1. Koordynacja sporządzenia dokumentów ofertowych -bank inwestycyjny jako organizator
3.4.2. Udział w procedurze dopuszczenia do publicznego obrotu i obrotu giełdowego - bank inwestycyjny jako doradca
3.4.3. Przygotowanie i rozliczenie publicznej subskrypcji -bank inwestycyjny jako oferujący
3.4.4. Uplasowanie oferowanych akcji - bank inwestycyjny jako agent sprzedający
3.5. Rodzaje emisji w zależności od ustalonej ceny emisyjnej
3.6. Stabilizacja ceny giełdowej po debiucie - bank inwestycyjny jako inwestor . . .
3.7. Transfer reputacji w procesie emisji
3.8. Gwarantowanie emisji {underwriting)
3.9. Liczba debiutów na GPW oraz koszty IPO
Bibliografia

4. Zarządzanie aktywami we współczesnej bankowości inwestycyjnej - Sławomir Antkiewicz
4.1. Umowa o zarządzanie aktywami
4.2. Proces budowania portfela
4.3. Oferowane portfele
4.4. Prowizje i dodatkowe usługi
4.5. Czynniki warunkujące wybór oferty zarządzania aktywami
4.6. Perspektywy zarządzania portfelem papierów dłużnych w Polsce
Bibliografia

5. Sekurytyzacja aktywów - Janusz Cichy
5.1. Sekurytyzacja aktywów jako źródło finansowania podmiotów gospodarczych
5.2. Sekurytyzacja a kryzys na amerykańskim rynku kredytów hipotecznych „subprime" oraz w Polsce
Bibliografia

6. Transakcje fuzji i przejęć - Piotr Szczepankowski
6.1. Istota fuzji i przejęć
6.2. Rodzaje fuzji i przejęć
6.3. Główne motywy fuzji i przejęć
6.4. Przebieg transakcji fuzji i przejęć
6.5. Rola i zakres bankowości inwestycyjnej w transakcjach fuzji i przejęć
Bibliografia

7. Certyfikaty strukturyzowane w bankowości inwestycyjnej - Sławomir Antkiewicz
7.1. Klasyfikacja certyfikatów strukturyzowanych
7.1.1. Certyfikaty indeksowane
7.1.2. Certyfikaty powiązane z akcjami
7.1.3. Certyfikaty powiązane z papierami dłużnymi
7.1.4. Certyfikaty powiązane z towarami
7.1.5. Certyfikaty powiązane z walutą
7.1.6. Certyfikaty powiązane z kredytem
7.2. Kryteria wyboru certyfikatów strukturyzowanych
7.3. Ryzyko inwestycyjne
7.4. Rozwój globalnego rynku certyfikatów strukturyzowanych
7.5. Certyfikaty strukturyzowane oferowane na polskim rynku
7.6. Rozwój polskiego rynku certyfikatów strukturyzowanych
Bibliografia

8. Tradycyjne fundusze inwestycyjne - Katarzyna Gabryełczyk
8.1. Charakterystyka nowoczesnych funduszy o charakterze tradycyjnym
8.1.1. Exchange-łraded funds
8.1.1.1. Definicja i istota
8.1.2. Rynek ETF na świecie
8.2. Fundusze BRIC i Next 11
8.2.1. Istota koncepcji BRIC
8.2.2. Istota koncepcji Next 11
8.2.3. Fundusze BRIC i Next 11 na świecie i w Polsce
8.3. Fundusze społecznie odpowiedzialne i nieodpowiedzialne
8.3.1. Fundusze społecznie odpowiedzialne (SRI)
8.3.2. Fundusze nieodpowiedzialne społecznie (vice funds)
8.3.3. Porównanie rentowności funduszy odpowiedzialnych i nieodpowiedzialnych
8.4. Fundusze islamskie
Bibliografia

9. Alternatywne fundusze inwestycyjne - Katarzyna Gabryełczyk
9.1. Fundusze PE/VC
9.2. Fundusze nieruchomości
9.3. Fundusze commodity
9.4. Fundusze związane z inwestycjami w pasje
9.4.1. Art and winę funds
9.4.2. Diamenty
Bibliografia

10. Fundusze hedgingowe na przykładzie strategii typu eąuity lottg/short
- Izabela Pnichnicka-Grabias
10.1. Istota działalności funduszu hedgingowego
10.2. Analiza badanych funduszy
10.2.1. Wielkość aktywów i stosowane strategie
10.2.2. Wyniki finansowe
Bibliografia

11. Azjatyckie opcje finansowe jako instrument skutecznego hedgingu -Izabela Pnichnicka-Grabias
11.1. Klasyfikacja i zasady działania
11.2. Wycena opcji azjatyckich
11.3. Greckie współczynniki - przykłady empiryczne
11.3.1. Przykład 1 - wpływ zmiany zmienności ceny instrumentu bazowego na wartość opcji oraz poszczególnych greckich współczynników
11.3.2. Przykład 2 - wpływ zmiany czasu do wygaśnięcia na wartość opcji azjatyckiej oraz poszczególnych greckich współczynników
11.3.3. Przykład 3 - wpływ zmian wolnej od ryzyka stopy procentowej na wartość opcji azjatyckiej oraz greckich współczynników
11.3.4. Przykład 4 - wpływ ceny aktywu bazowego na wartość opcji azjatyckiej oraz greckich współczynników
11.3.5. Przykład 5 - zależność wartości opcji azjatyckiej oraz greckich współczynników od zmian ceny wykonania
Bibliografia

12. Inwestycje alternatywne a strategie banków inwestycyjnych - Krzysztof Borowski
12.1. Inwestycje klasyczne
12.2. Inwestycje alternatywne
12.2.1. Wprowadzenie do inwestycji alternatywnych
12.2.2. Fundusze Manager of Manager Funds (MoMF)
12.2.2.1. Fundusze typu Multi Manager Funds (MMF) na świecie. . .
12.2.3. Projektowanie i handel finansowymi instrumentami pochodnymi (financiał derivatives)
12.3. Rynek złota, monet i metali szlachetnych
12.3.1. Podstawowe elementy rynku złota
12.3.2. Rynek złota w Polsce
12.3.3. Rynek monet
12.3.4. Instrumenty inwestycyjne związane z rynkiem złota
12.4. Rynek przedmiotów kolekcjonerskich
12.4.1. Rynek autografów znanych osobistości
12.4.2. Rynek pamiątek
12.4.3. Wieczne pióra
12.4.4. Rynek znaczków
12.4.5. Rynek fotografii
12.4.6. Pocztówki
12.4.7. Kolekcje wartościowych papierów
12.4.8. Stare książki
12.4.9. Komiksy
12.4.10. Zegary i zegarki
12.4.11. Rynek porcelany
12.4.12. Srebra
12.4.13. Rynek zabawek
12.4.14. Rynek kart sportowych
12.4.15. Rynek gadżetów olimpijskich
12.4.16. Skrzypce
12.4.17. Płyty winylowe
12.4.18. Rynek starych samochodów i motorów
12.4.19. Whisky
12.4.20. Rynek wytwornych win
12.4.21. Koniaki
Rynek trufli
12.4.23. Rynek cygar
12.4.24. Konie
12.5. Wybrane kamienie szlachetne
12.5.1. Rynek diamentów
12.5.2. Tanzanit
12.5.3. Szafir
12.5.4. Rubin
12.5.5. Perły
12.5.6. Bursztyn
12.6. Nowe kierunki bankowości inwestycyjnej
12.6.1. Papiery wartościowe gwiazd muzyki pop
12.6.2. Obrót akcjami sportowców i klubów
12.6.3. Finansowanie przemysłu filmowego
12.6.4. Nowe branże w bankowości inwestycyjnej
12.7. Nowe kierunki bankowości inwestycyjnej - handel działkami ziemi na Księżycu i Marsie
12.8. Nowe kierunki bankowości inwestycyjnej - turystyka kosmiczna
Bibliografia

13. Nowe kierunki bankowości inwestycyjnej - rynek dzieł sztuki - Krzysztof Borowski
13.1. Ogólne cechy rynku dzieł sztuki
13.2. Domy aukcyjne
13.3. Wypożyczalnia dzieł sztuki
13.4. Art investing (art banking)
13.5. Transparencja i koszty na rynku dzieł sztuki
13.6. Horyzont czasowy i płynność na rynku dzieł sztuki
13.7. Korelacja rynku dzieł sztuki z innymi rynkami
13.8. Indeksy stosowane na rynku dzieł sztuki
13.9. Rynek dzieł sztuki a rynek papierów wartościowych
13.9.1. Sposoby podziału obrazów z inwestycyjnego punktu widzenia
13.9.2. Najwyższe i najniższe stopy zwrotu osiągnięte na rynku dzieł sztuki.
Największe transakcje
13.9.3. Krach na rynku sztuki
13.10. Fundusze dzieł sztuki
Bibliografia

14. Współczesne światowe tendencje w bankowości inwestycyjnej - Rafał Płukarz
14 1. Przełomowy 2008 rok - upadek banków inwestycyjnych, ale nie bankowości inwestycyjnej
14.2. Załamanie rynku strukturyzowanych papierów sekurytyzacyjnych
14.3. Nowe standardy oceny ryzyka i wyceny aktywów
14.4. Kryzys rynków pozyskiwania nowych kapitałów
14.4.1. Regres underwritingu
14.4.2. Spowolnienie na rynku kredytów konsorcjalnych
14.4.3. Finansowanie projektów nietknięte przez kryzys?
14.4.4. Rynek fuzji i przejęć (M&A) w odwrocie
14.5. Deficyt zaufania i awersja do ryzyka
14.5.1. „Delewaryzacja"
14.5.2. Kryzys na rynku długu o ratingu nieinwestycyjnym
14.5.3. Rozwój rynku derywatów kredytowych
14.5.4. Zmiany w popycie na klasy aktywów w efekcie globalnej awersji do ryzyka. Fundusze hedge w niełasce inwestorów
14.6. Globalna „etatyzacja" bankowości inwestycyjnej
14.6.1. Władze amerykańskie największym bankiem inwestycyjnym?
14.6.2. Rekapitalizacje banków w Europie
14.6.3. Sovereign wealth funds - nowa kategoria inwestorów globalnych
Bibliografia

15. Trendy w bankowości inwestycyjnej w kontekście sytuacji na polskim rynku kapitałowym - Rafał Płókarz
15.1. Tendencje na rynkach papierów wartościowych
15.2. Przyszłość polskiego rynku fuzji i przejęć, private eąuity i finansowania syndykowanego
15.3. Bankowość inwestycyjna w wykonaniu władz polskich w obliczu kryzysu
Bibliografia

16. Upadłość Lehman Brothers Holding Inc. jako punkt zwrotny we współczesnej bankowości inwestycyjnej - Anna Szelągowska
16.1. Historia Lehman Brothers
16.1.1. Lata 1847-1870
16.1.2. Lata 1880-1920
16.1.3. Lata 1920-1969
16.1.4. Lata 1969-2000
16.1.5. Lata 2000-2007
16.1.6. Rok 2008 - upadłość Lehman Brothers
16.2. Lehman Brothers na tle innych zbankrutowanych podmiotów
16.3. Przyczyny upadłości Lehman Brothers
Bibliografia

Zakończenie