• Zastosowanie metod ilościowych w finansach i ubezpieczeniach

Podtytuł Zastosowanie metod ilościowych w finansach i ubezpieczeniach
Autor Stefan Forlicz (red.)
Rok wydania 2012
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 317
59.00 44.25
Do końca promocji pozostało:
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24h
ISBN 978-83-7556-491-4
Finanse i ubezpieczenia to te gałęzie nauk ekonomicznych, w których modele formalne stanowią w zasadzie podstawowe narzędzia badań nauko­wych. Wykorzystywane są jednak także w działaniach wielu instytucji finansowych, takich jak: banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, fundusze inwe­stycyjne, instytucje podatkowe itp. Dzięki temu potrafimy aktualnie nie tylko lepiej rozumieć zjawiska i procesy zachodzące w sferze finansów i ubezpie­czeń (choć oczywiście nie zawsze i nie wszystkie), ale także planować działania i narzędzia pozwalające osiągać lepsze rezultaty zarówno w skali mi­kro, jak i makro.




W monografii Zastosowanie metod ilościowych w finansach i ubezpieczeniach przedstawiono w kolejnych opracowaniach zarówno propozycje no­wych metod ilościowych, które mogą znaleźć zastosowanie w analizie procesów i zjawisk, jak też sposoby wykorzystania znanych metod matematycz­nych, statystycznych i ekonometrycznych w badaniach z tego zakresu. Lektura opracowań powinna być z tego względu interesująca nie tylko dla osób prowadzących badania naukowe w obszarze metod ilościowych, ale także dla naukowców prowadzących badania z zakresu finansów i ubezpieczeń. Studenci nauk ekonomicznych i specjaliści zatrudnieni w instytucjach finansowych także powinni zainteresować się prezentowanymi wynikami badań ze względu na możliwości ich praktycznego wykorzystania.
Rozdział 1

Wybory z par decyzji w warunkach ryzyka według specyfikacji stochastycznej (Strong, RDEU) - Elżbieta Babula 9

1.1. Specyfikacja stochastyczna (Strong, RDEU 10

1.2. Badanie eksperymentalne wyborów z par loterii 15

1.3. Estymacja parametrów specyfikacji stochastycznej 17




Rozdział 2

Kointegracja szeregów czasowych na przykładzie wybranych kategorii makroekonomicznych gospodarki Polski w latach 1996-2010 - Małgorzata Borzyszkow­ska 27

2.1. Podstawy teoretyczne i charakterystyka danych 28

2.1.1. Podstawowe definicje: stacjonarność procesu stochastycznego, stopień integracji, kointegracja i testy kointegracji Johansena 29

2.1.2. Testy Johansena 30

2.1.3. Opis zmiennych i charakterystyka danych 32

2.2. Opis uzyskanych wyników empirycznych 33




Rozdział 3

Kurtoza wektora losowego o wielowymiarowym rozkładzie normalnym - Katarzyna Budny 41




Rozdział 4

Wielokryterialna ocena prestiżowych kart kredytowych - Mirosław Dytczak, Grzegorz Ginda 55

4.1. Cechy prestiżowych kart kredytowych 56

4.2. Prestiżowe oferty kart kredytowych 57

4.3. Ustalenie zbioru niezredukowanych cech diagnostycznych 58

4.4. Ważenie cech diagnostycznych 61

4.5. Dalsza redukcja liczby ofert kart 63

4.6. Ranking i analiza skupień prestiżowych kart 64

4.7. Identyfikacja pożądanych cech prestiżowych ofert kart kredytowych 66




Rozdział 5

Wielopoziomowe struktury skupień w wycenie nieruchomości - Mirosław Dytczak, Grzegorz Ginda 73

5.1. Propozycja procedury masowej wyceny nieruchomości 74

5.2. Sposoby ograniczania liczby wzorcowych nieruchomości 77

5.3. Przykład obliczeniowy 80




Rozdział 6

Stosunek do ryzyka a subiektywne stopy dyskonta w wyborze międzyokresowym - Maria Forlicz 91




Rozdział 7

Dywersyfikacja ryzyka polskich funduszy inwestycyjnych - Magdalena Frasyniuk-Pietrzyk 103

7.1. Dywersyfikacja ryzyka 103

7.1.1. Model Sharpe'a 104

7.1.2. Dekompozycja Famy 105

7.2. Analiza empiryczna 106




Rozdział 8

Analiza wpływu modyfikacji rozdziału składki do drugiego filaru na wysokość zgromadzonego kapitału emerytalnego - Anna Jędrzychowska 115

8.1. Dane z rynku 117

8.2. Badanie symulacyjne 119




Rozdział 9

Ryzyko ubezpieczeniowe w ubezpieczeniach kredytu hipotecznego - Patrycja Kowalczyk-Rólczyńska 125

9.1. Wprowadzenie do ryzyka ubezpieczeniowego 125

9.2. Rodzaje ryzyka ubezpieczeniowego w aspekcie ubezpieczeń kredytu hipotecznego 128

9.3. Ryzyko związane z ubezpieczeniami kredytu hipotecznego 130




Rozdział 10

Wykorzystanie największego wykładnika Lapunowa w prognozowaniu indeksów giełdowych DJIA i WIG - Wiesław Łuczyński 135

10.1. Chaos deterministyczny a wykładnik Lapunowa 136

10.2. Podejście geometryczne w wyznaczaniu wykładników Lapunowa 137

10.3. Wyniki 150




Rozdział 11

Międzynarodowe regulacje w zakresie segmentowej sprawozdawczości finansowej a rentowność w bankowym rachunku zysków i strat - Ewelina Mela-Owczarek 153

11.1. Regulacje dotyczące sprawozdawczości segmentowej w międzynarodowych standardach 154

11.2. Rodzaje segmentów operacyjnych w polskich bankach 156

11.3. Rentowność w segmentowym rachunku zysków i strat 159




Rozdział 12

Inwestycje rynku kapitałowego w warunkach nie ostrych informacji - ryzyko rozmyte - Zygmunt Przybycin 163

12.1. Wybrane modele rynku kapitałowego 164

12.2. Ryzyko rozmyte 168




Rozdział 13

Wybrane uwarunkowania społeczno-demograficzne inwestycji osób fizycznych - Tomasz Rólczyński 171

13.1. Rodzaje decyzji inwestycyjnych podejmowanych przez osoby fizyczne 172

13.2. Uwarunkowania społeczno-demograficzne decyzji inwestycyjnych osób fizycznych 173




Rozdział 14

Integracja systemów informatycznych na przykładzie wdrożenia systemu T-Risk - Paweł Siarka 183

14.1. Potrzeby informacyjne przedsiębiorstwa 185

14.2. Integracja systemów 186

14.3. Funkcjonalność i metodologia systemu T-Risk 189




Rozdział 15

Analiza efektu publikacji komunikatów o dywidendzie spółek notowanych na GPW w Warszawie S.A. - event studies - Agata Strzelczyk 197

15.1. Metoda badawcza - event studies 200

15.1.1. Zdefiniowanie zadania 200

15.1.2. Kryteria selekcji 201

15.1.3. Oczekiwana stopa zwrotu i anormalna stopa zwrotu 202

15.1.4. Estymacja 203

15.1.5. Testowanie 204

15.1.6. Przedstawienie rezultatów 206

15.1.7. Interpretacja i wnioski 209




Rozdział 16

Wybrane metody podejmowania decyzji w warunkach niepewności - przykład inwestycji giełdowej - Grzegorz Tarczyński 211

16.1. Sieci bayesowskie 213

16.2. Teoria Dempstera-Shafera 219

16.3. Teoria zbiorów rozmytych 221




Rozdział 17

Stochastyczna metoda Chain-Ladder - zastosowanie w ubezpieczeniach - Dominika Tomaszewska 227

17.1. Ubezpieczenia majątkowe - podstawy prowadzenia działalności 227

17.2. Klasyfikacja danych w formie trójkąta szkód 229

17.3. Deterministyczna metoda Chain-Ladder 230

17.4. Stochastyczna metoda Chain-Ladder 231

17.5. Dopuszczalność prognozy 232

17.6. Przykład numeryczny 233

17.7. Margines bezpieczeństwa 236




Rozdział 18

Warunkowa zmienność i ryzyko stóp zwrotu metali szlachetnych w odniesieniu do indeksu WIG - Magdalena Walczak 241

18.1. Inwestycje alternatywne, czyli różne od tradycyjnych 242

18.2. Metale szlachetne jako inwestycje 243

18.3. Aktywa typu safe haven, hedge oraz diversyfier 244

18.4. Metodologia oraz wyniki badań 245




Rozdział 19

Wybrane aspekty zarządzania ryzykiem w decyzjach inwestycyjnych - Zofia Wilimowska, Danuta Seretna-Sałamaj, Joanna Szczepańska 255

19.1. Inwestowanie - pojęcie ryzyka inwestycyjnego 257

19.2. Modele badania opłacalności inwestycji z uwzględnieniem ryzyka 260

19.2.1. Modele rozmyte 262

19.2.2. Model z logiką niepewnych prawdopodobieństw 265

19.3. Zarządzanie strukturą finansową 267





Rozdział 20

Ocena wpływu czynników determinujących rentowność polskich przedsiębiorstw - Zofia Wilimowska, Agnieszka Parkitna 277

20.1. Potrzeba badania rentowności i jej determinant 277

20.2. Determinanty rentowności 278

20.3. Czynniki determinujące rentowność przedsiębiorstw - ocena wpływu 279

20.3.1. Analiza wpływu czynników zewnętrznych na stan rentowności w latach 2001-2003 - faza pierwsza 279

20.3.2. Analiza wpływu czynników zewnętrznych na stan rentowności w latach 2001-2003 - faza druga 284




Rozdział 21

Identyfikacja czynników wpływających na strukturę kapitału przedsiębiorstw branży przemysłu metalowego w Polsce - Aleksandra Zygmunt 299

21.1. Determinanty struktury kapitału przedsiębiorstwa - ujęcie teoretyczne 300

21.2. Metodologia przeprowadzonych badań 301

21.3. Rezultaty przeprowadzonych badań nad determinantami struktury kapitału przedsiębiorstw branży przemysłu metalowego 304




Rozdział 22

Zastosowanie współczynnika q Tobina w badaniach wrażliwości inwestycji na przepływy pieniężne - Justyna Zygmunt 309

22.1. Charakterystyka badań nad wrażliwością inwestycji na przepływy pieniężne - geneza i istota 310

22.2. Wykorzystanie współczynnika q Tobina w badaniach wrażliwości inwestycji na przepływy pieniężne 311
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.